0


14.384时间序列分析(MIT)

14.384 Time Series Analysis (MIT)
课程网址: http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-384-time-series-analysis-...  
主讲教师: Schrimpf, Paul, Mikusheva, Anna
开课单位: 麻省理工学院
开课时间: 信息不详。欢迎您在右侧留言补充。
课程语种: 英语
中文简介: 该课程提供了计量经济学中时间序列方法的理论和应用的调查。涵盖的主题包括单变量静态和非静态模型,向量自回归,频域方法,持续时间序列中的估计和推断模型以及结构中断。我们将介绍现代动态随机一般均衡模型(DSGE)的不同估计和推理方法:模拟矩量法,最大似然法和贝叶斯方法。课程中的实证应用主要来自宏观经济学。
课程简介: The course provides a survey of the theory and application of time series methods in econometrics. Topics covered will include univariate stationary and non-stationary models, vector autoregressions, frequency domain methods, models for estimation and inference in persistent time series, and structural breaks. We will cover different methods of estimation and inferences of modern dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE): simulated method of moments, maximum likelihood and Bayesian approach. The empirical applications in the course will be drawn primarily from macroeconomics.
关 键 词: 向量自回归; 频域分析; 持续的时间序列
课程来源: 麻省理工学院公开课
入库时间: 2015-03-26
最后编审: 2015-03-26:zhangq
阅读次数: 764